Mejorar La Mudanza Sistema Media Crossover

Mejorar La Mudanza Sistema media Crossover 11 de noviembre 2013 05:00 am 11 comentarios Vistas: 23512 Vamos a echar un vistazo a un sistema de cruce de media móvil simple y ver si podemos mejorarlo. En concreto, podemos mejorar el movimiento promedio de rendimiento de sistemas, reduciendo el número de señales falsas en esos mercados con destino rango temida? Señales falsas se producen cuando un mercado se mueve de un modo de tendencia a un modo de consolidación. Durante este modo de consolidación del sistema se whipsawed de largo a la creación de una cadena corta de la pérdida de los oficios. Operaciones largas repente revertir golpear a su parada. Asimismo para operaciones a corto. Estas señales falsas pueden destruir su curva de la equidad. En este artículo voy a presentar dos métodos sencillos para mejorar el sistema de cruce de media móvil simple. Estas ideas pueden ser fácilmente implementados en sus sistemas de comercio y pueden proporcionar un punto de partida para una tendencia siguiente sistema. Sistema de Línea de Base Sugerencia Poder EasyLanguage. Cómo utilizar dos o más Plazos Número de contratos: 1 Para aquellos que utilizan TradeStation el Sistema de línea de base fue creado mediante la inserción de dos estrategias en el gráfico que fueron proporcionados por TradeStation. A continuación se presentan las dos estrategias. El primero controla las reglas de entrada larga (LE) y el segundo controla las reglas de entrada corta (SE). Usted puede ver los campos de entrada contienen los tres y los cincuenta para los dos períodos diferentes para nuestros promedios móviles. Comprar el uso de estas estrategias previstas se puede construir una estrategia de cruce de media móvil en cuestión de segundos y sin ningún conocimiento de codificación. Estas dos reglas simples producen un sistema de comercio que es realmente rentable en el largo plazo. Esta es una testimate a las características de tendencias del mercado de futuros de Euro. Sin embargo, hay períodos de grandes detracciones y largos períodos donde no se crean nuevos máximos de renta variable. No es probable que alguien en realidad el comercio esto con dinero real. La siguiente imagen muestra un período reciente de 2011, cuando el euro entró en una fase de consolidación durante los meses de verano de junio a agosto. Durante este tiempo nuestro sistema de línea de base produce una cadena de ocho operaciones perdedoras consecutivas. Whipsaw Verano 2011 Mejora # 1: Entrada retardada Con este método de entrada vamos a retrasar la entrada en el mercado después de la línea de disparo cruza el lento SMA. Así, cuando la línea de disparo cruza el lento SMA no nos abrimos nuestra posición de inmediato. Nos demoramos durante varios bares. Digamos que esperamos a 15 bares después de que ocurra la cruz. En el décimo bar después de la señal que vemos si el precio sigue estando por encima del lento SMA (para una entrada larga) y entrar en la apertura de la 11ª. Si el precio está por debajo de nuestra SMA lenta nosotros no abrir una nueva posición. De esta manera eliminamos algunas señales falsas a expensas de entrar en el comercio más tarde de la cruz original de SMA. La idea detrás de este método es que si un nuevo mercado alcista está a punto de comenzar, el precio no debe caer por debajo de la lenta SMA. En definitiva, su otra manera de medir la cantidad de convicción para la siguiente fase de mercado. Sin embargo, vamos a seguir la salida de la misma. Cuando se produce una cruz EMA siempre cerramos nuestra posición abierta. Nosotros sólo aplicamos el retraso al abrir una nueva posición. La curva de la equidad con nuestra entrada retardada en realidad se mueve toda la curva de las acciones por encima de la línea de cero. Menos operaciones se toman y que reducen el beneficio neto total. La curva de la equidad también parece un poco menos irregular que implica una subida un poco más suave hacia arriba. A continuación se muestra una imagen que muestra el período de hora de verano whipsaw en 2011. Se dará cuenta de que hemos reducido el número de señales falsas de ocho a cero. Whipsaw Verano 2011 Mejora # 2: Bandas Trading A diferencia de la norma en movimiento cruce de media en la línea de disparo debe simplemente cruzar la lenta SMA, nuestra línea de disparo debe ahora demostrar convicción cruzando más allá de la lenta SMA. Por ejemplo, la imagen otra banda por encima de la SMA lenta que es 1 ATR por encima de la lenta SMA. Con el fin de abrir una nueva posición larga requerimos la línea de disparo de penetrar en esa banda ATR por encima de la línea lenta. Ahora imagínese otra banda que es una ATR por debajo de la SMA. Esta banda representa nuestra corta gatillo cuando abrimos una posición corta. Esperamos eliminar algunas señales falsas al retrasar nuestra entrada y forzar el mercado para mostrarnos algo de fuerza. Algunos de ustedes ya han dado cuenta de que lo que tenemos es un Canal de Keltner. Un Canal Keltner es nada más que una media móvil (lento SMA) con un número X banda superior de los ATR sobre y debajo de la lenta SMA. Las bandas superior e inferior actúan como disparador para entrar ya sea una posición larga o una posición corta. Las bandas se adaptan a la ampliación de la volatilidad de los precios que requiere más convicción para iniciar una nueva posición. Del mismo modo, estas bandas contrato durante tiempos de volatilidad inferiores. Por lo tanto, las reglas de entrada y salida son más dinámicos a un mercado cambiante que un simple movimiento de cruce de la media. El gráfico de la equidad no se ve muy muy diferente a nuestro sistema de línea de base. La curva de la equidad de todo pasa menos tiempo cerca de la línea de cero y hay menos operaciones. A continuación se muestra el mismo período de tiempo que muestra el Sistema de bandas ha reducido el número de señales falsas ocho-dos. Esta es una gran mejora sobre el sistema de base. Whipsaw Verano 2011 Cada uno de los dos métodos mejoraron los resultados del sistema original de línea de base. En cuanto a la tabla de abajo podemos ver las estadísticas de rendimiento, tales como el factor de ganancia, ganadores por ciento y el promedio de ganancia neta del comercio de todo aumentamos. El Keltner produjo los mejores estadísticas generales. Desde luego, no tiene un sistema de comercio que es negociable con dinero real, pero hemos logrado nuestra misión. Hemos reducido el número de señales falsas con nuestro Sistema de Entrada retardados así Portero Band. Usted puede ver esto mirando el número de operaciones realizadas por cada sistema y el porcentaje de operaciones ganadoras. Más ideas Usted puede tomar esta investigación en todos los tipos de direcciones. Aquí dos ideas más. Delay con el tiempo de decaimiento Mercados cambiar entre tendencia y no de tendencias, como todos sabemos. A menudo se dará cuenta de una serie de señales falsas en un sistema de cruce de media móvil justo después de una gran operación ganadora fue cerrado. El mercado aparentemente está transformando a un mercado consolidado rango y probablemente hacer esto por algún tiempo. Sin embargo, como los días o semanas desgaste sobre la probabilidad de una ruptura probablemente aumenta. Así tal vez podemos reducir la cantidad de retardo conforme pasa el tiempo. Tras el cierre de una operación exitosa comenzamos a buscar la próxima cruzada con nuestra predeterminado retraso X bar. El mercado se mantiene en rango y produce varias señales falsas en las semanas pero nuestro sistema no tiene ningún nuevas señales. Durante estas señales falsas nuestro contador de retardo se restablece, pero no siempre deja restablecerla a X. Cada día o cada semana reducimos nuestro retraso día X por uno. Hacemos esto porque creemos que el paso del tiempo una ruptura se vuelve más probable. Sin embargo, nunca nos reducimos X para llegar a cero o inferior. De hecho, puede que nunca quieren ir mucho menor que 5 o menos. Filtrar Tendencia En un artículo anterior he utilizado rsRank o un 200-periodo SMA como un indicador de tendencia para ayudar a determinar el panorama para el euro. En otras palabras, estamos dentro de un mercado alcista o bajista? Tal vez solamente teniendo oficios largos durante un mercado alcista o tomar oficios cortos durante un mercado bajista podría mejorar los resultados. Esta sería una prueba interesante y fácil de realizar. Me encantaría escuchar sus resultados. Asegúrese de dejar un comentario más abajo. Me encantaría escuchar cualquier idea o resultados de sus propias pruebas! Tanto los sistemas de canales de Keltner línea de base y son rectas hacia adelante para crear lo que no se incluyen aquí. Sin embargo, el sistema basado en el ingreso tardío es un poco más trickily al código para que el sistema está disponible aquí para su descarga. MA Crossover Con Retardo TradeStation (ELD)